Виберіть готову конфігурацію (за замовчуванням «Bitget · CLUSDT / BZUSDT» — вона працює з браузера напряму) і натисніть «Аналізувати спред». Скринер зведе свічки обох ніг за часом, порахує z-score, кореляцію, напівперіод повернення і чисту перевагу після комісій, а потім скаже, чи взагалі варто входити. Новачкам варто увімкнути «Пояснення» у шапці.
Спред S = Brent − WTI у доларах за барель — це самостійний інструмент, який роками коливається навколо повільно дрейфуючого середнього. Ви не ставите на напрямок нафти: ви купуєте спред, коли він аномально вузький, і продаєте, коли аномально широкий, тримаючи обидві ноги одночасно.
Абсолютний рівень спреду історично змінювався від премії WTI до 1 сторони до $25 на користь Brent під час затору в Кушингу. Тому «широко» і «вузько» має сенс лише відносно поточного режиму: μ і σ вважаються на ковзному вікні, а z = (S − μ)/σ показує, на скільки стандартних відхилень спред відійшов від свого ж середнього.
Головна пастка. Якщо кореляція приростів ніг залишилась високою, а спред відійшов — це технічна розбіжність, вона схильна зійтися. Якщо ж кореляція обвалилася, спред не «розтягнувся», а переоцінюється: змінилися експортні потоки, запаси в Кушингу, фрахт, геополітика навколо Brent. Фейдити такий рух — ставати проти нової рівноваги. Скринер у цьому разі показує окремий вердикт «Структурний злам» і не дає рівнів на зближення; замість цього він пропонує або стояти осторонь, або торгувати спред за трендом із трейлінгом — але це вже не нейтральна стратегія повернення, і ризик там інший.
Кореляція приростів за вікном має бути не нижчою за поріг. Напівперіод повернення оцінюється через AR(1): якщо φ ≥ 1, повернення немає взагалі, якщо напівперіод завеликий — гроші стоятимуть у позиції тижнями під фандинг. Variance ratio VR(4) більше 1 означає, що спред трендує, а не вертається. Дрейф середнього порівнює μ останньої четверті вікна з рештою: якщо середнє саме поїхало, ви міряєте відхилення від застарілого рівня.
Закрити й відкрити дві ноги — це чотири філи. При тейкері 0.05% і сукупному номіналі близько $197 на барель-пару це приблизно $0.40, плюс сліпедж, плюс фандинг на обох ногах за весь час утримання. Якщо σ спреду 0.30–0.60, то рух 2σ дає $0.60–1.20 — тобто витрати з'їдають від третини до половини. Саме тому в скринері є жорсткий фільтр «перевага ≥ N × витрати», і саме він найчастіше блокує зовні красиві сетапи.
Барель — однакова кількість барелів на обох ногах; найчистіше виражає спред у $/бар і за замовчуванням правильний вибір. Долар — однаковий номінал у USDT; спред при цьому вимірюється у відсотках, а не в доларах. β (OLS) — нога A масштабується на β з регресії приростів B на A; корисно, коли волатильності ніг помітно різні.
Це поле критичне. На Bitget обсяг у базовій одиниці й ціна дають приблизно 1 барель на контракт (quoteVolume / baseVolume ≈ 95.8 при ціні 96.3). На MEXC співвідношення amount / volume ≈ 0.96 USDT при ціні 96.7, тобто контракт ≈ 0.01 бареля. Скринер підставляє ці значення як типові, але перед першою угодою перевірте специфікацію у терміналі біржі: якщо множник неправильний, ноги не будуть нейтральні.
BingX прямо попереджає, що товарні перпи мають години торгів, на закритті ринку позиції не відкриваються, фандинг продовжує нараховуватися, а на відкритті бувають гепи; перші 5 хвилин працює обмеження тейк-профіту. На момент моєї перевірки тікери BingX на нафту відповідали «offline currently». Скринер сам виявляє застій у стрічці даних і знімає сигнал, але позицію через закриття сесії краще не тягнути.
Частина бірж не віддає Access-Control-Allow-Origin, тому прямий запит із браузера може впасти.
Впишіть адресу свого проксі у панелі «Пара». Мінімальний Cloudflare Worker:
export default {
async fetch(req) {
const u = new URL(req.url).searchParams.get("url");
if (!u) return new Response("no url", { status: 400 });
const r = await fetch(u, { headers: { "User-Agent": "spread-scanner" } });
const h = new Headers(r.headers);
h.set("Access-Control-Allow-Origin", "*");
return new Response(r.body, { status: r.status, headers: h });
}
}
Адреса для поля проксі тоді буде https://ваш-воркер.workers.dev/?url=.
Ctrl+Enter — аналіз, S — сканувати список, E — режим пояснення, ? — ця довідка, Esc — закрити.
Бектест рахується тільки на завантаженій історії одного таймфрейму, без урахування гепів сесій і без моделювання черги ордерів; фандинг у ньому враховується як середня ставка на момент аналізу, а не історично. Крос-біржові пари додають базисний ризик: ноги живуть на різних індексах, і спред між майданчиками сам по собі може розійтися. Це інструмент моніторингу й дисципліни, а не гарантія прибутку.